Пробойная стратегия получила широкое признание у многих успешных трейдеров.
Эта популярная стратегия позволяет войти в рынок с минимальным риском и поймать мощное движение. Однако с ростом популярности значительно снижается и эффективность этой стратегии, ведь большинство практически никогда не бывает право в биржевой торговле. Для того, чтобы по-прежнему было выгодно применять эту стратегию, трейдерам приходится постоянно видоизменять её и модифицировать.
При работе по пробойной стратегии самая большая сложность – определить ложным или истинным является пробой. По статистике от 50 до 70% (в зависимости от инструмента) пробоев ложные и заканчиваются возвратом цены к старому уровню.
Главное отличие в пробойных стратегиях заключается в уровнях, которые берутся за уровни поддержки и сопротивления, и критериях, по которым признаётся истинность пробоя.
Чаще всего уровнем поддержки или сопротивления считают линию тренда. Прорыв восходящей трендовой линии вниз даёт сигнал к продаже, нисходящей вверх – к покупке. Преимущество этого метода в том, что он даёт сигнал уже после изменения тренда. Однако в то же время, если новый тренд окажется слабым, то большая часть движения будет уже упущена.
Усовершенствованным вариантов является канальная пробойная стратегия, которая хорошо зарекомендовала себя при длительном падении или росте рынка. Она заключается в том, что открывать позицию в направлении основного движения следует тогда, когда пробита нижняя граница нисходящего канала (или верхняя – восходящего), параллельного линии тренда и построенного по минимумам (максимумам). Эта стратегия хороша тогда, когда движение подтверждается не только на рабочем таймфрейме, но и на высшем.
Другой лёгкий способ определения значимого уровня — горизонтальные линии поддержки и сопротивления, особенно у круглых чисел. По этой стратегии сделки открываются в направлении тренда или выхода из узкого коридора цен. Минус стратегии – большое количество ложных пробоев.
Для определения уровня также можно использовать скользящие средние, которые достаточно часто чётко обозначают перелом движения. Однако этот метод следует применять тогда, когда цены уже несколько раз отбились от средних, продемонстрировав их силу.
На рынках с большим оборотом хорошо работает пробой свечных формаций. Так, мощное движение вероятно после пробития верхней горизонтальной границы восходящего треугольника, одной из сторон симметричного, пробое «флага» и т.д. К сожалению, повальное увлечение трейдеров свечным анализом привело к тому, что достаточно большое количество пробоев закрываются, однако риск невелик – достаточно поставить стоп немного за пределами границы фигуры.
Можно также поэкспериментировать с другими вариантами: пробой Parabolic SAR, конвертов (Envelopes).
Подлинность пробоев подтверждают возросшие объёмы, движение технических индикаторов в направлении прорыва (RSI, MACD – линий, A/D). Определить ложный пробой можно по дивергенциям MACD, AC, т.е. тогда, когда при, допустим, падении гистограмма рисует положительное значение, или если пробой минимума не подтверждается минимумом этих индикаторов. При флете поможет с определением истинности стохастик.
В целом, пробой считается состоявшимся только тогда, когда бар ЗАКРЫЛСЯ за пределами поддержки или сопротивления, а следующий бар продолжает движение в том же направлении!
Во многом эффективность зависит от торгуемого инструмента и условий на рынке, поэтому универсального метода не существует.
